quant-go

Go 语言 A 股量化工具 — 数据拉取 · 策略回测 · 信号生成 · 持仓管理

功能

• 数据拉取：Tushare 日线/涨跌停价/资金流向/基本面/财务/指数数据，带限速+重试+每日配额
• 日常交易策略：短线 + 中线趋势、量价、资金与风控信号，可自由扩展
• 慢频价值模块：月度低估筛选、季度财报复核、行业聚合 PE_TTM/PB 与候选池快照
• 信号生成：按短线/中线/长线分别聚合打分 → 正式买卖排名 + 观察机会榜，输出 table/csv/json
• 盘中校验：东方财富实时行情为主、新浪限速降级，覆盖候选股和持仓现价并提示交易可行性风险
• 回测引擎：佣金/滑点建模，Sharpe/MaxDD/Calmar/胜率/盈亏比
• 历史验证：全策略链路样本外回放，使用不重叠信号窗口、时间折 embargo 和同日收益聚类，为正式推荐提供胜率、期望收益与权重依据
• 市场概况：指数趋势 + 市场宽度 + 板块热度
• 新闻热度：新浪财经免费爬取 + 关键词提取 + 股票匹配
• 持仓管理：交易流水格式，自动计算持仓盈亏和历史胜率
• 本地 Web 控制台（第一期）：串行日终任务、执行记录与结构化日报浏览

快速开始

# 1. 配置
cp config.example.yaml config.yaml
# 编辑 config.yaml，填入 Tushare Token

# 2. 编译
go build -o go-quant ./cmd/go-quant/

# 3. 拉取数据
./go-quant fetch                    # 日线行情
./go-quant fetch --stk-limit        # 每日涨跌停价格
./go-quant fetch --moneyflow        # 个股资金流向
./go-quant fetch --daily-basic      # PE/PB/市值/换手率（流动性校验）
./go-quant fetch --financials       # 财务数据
./go-quant fetch --hs300            # 沪深300
./go-quant fetch --index            # 指数数据

# 月度价值筛选（不要放入日终流程）
./go-quant fetch --daily-basic --date 20260731
./go-quant sector build --date 20260731
./go-quant value monthly --date 20260731 -n 20

# 4. 构建历史验证证据（首次和策略/数据更新后执行）
./go-quant validate build

# 可执行链路的共享资金组合回测（默认 backtest 仅做单标的诊断）
./go-quant backtest --ensemble

# 4. 查看信号
./go-quant daily                # 一键日终：拉数据+信号+重建证据，输出精简推荐
./go-quant daily --ai           # 追加 AI 点评（需配置 ai 与 QUANT_AI_API_KEY）
./go-quant signal -n 5 --watch 15 # 完整信号输出（每个周期买入/卖出各最多5条，额外显示15条观察机会）
./go-quant forward validate     # 回填固定观察期及有状态退出的毛收益、成本和净收益
./go-quant forward migrate      # 迁移旧版前向测试CSV

# 盘中查看全市场宽度（均匀分批请求，默认约1分钟完成）
./go-quant market realtime --window 1m

# 本地 Web 控制台（默认仅监听 127.0.0.1）
go build -o quant-web ./cmd/quant-web/
./quant-web -c config.yaml

命令

命令	说明
./go-quant daily	一键日终：拉数据 → 板块快照 → 信号 → 重建证据 → 精简推荐（可加 --ai）
./go-quant fetch	拉取日线/涨跌停价/资金流向/基本面/财务/指数数据
./go-quant market realtime	拉取全市场盘中报价，计算涨跌家数和涨跌停扩散
./go-quant signal	生成短线/中线/长线买卖信号（市场+新闻+持仓+策略）
./go-quant backtest	单标的策略诊断；加 --ensemble 运行共享资金组合回测
./go-quant validate build	回放完整推荐链路，生成样本外验证证据
./go-quant value monthly	月度生成并持久化价值候选池
./go-quant value quarterly	季度复核价值候选池的基本面和估值回归
./go-quant forward validate	回填固定观察期及有状态退出的毛收益、双边成本和净收益
./go-quant forward migrate	迁移旧版前向测试 CSV schema
./go-quant list	查看所有策略
./quant-web	本地页面：启动日终任务并查看报告

详见 docs/commands.md

策略

signal 输出会按交易周期分成三段：短线看明日到 5 个交易日，中线看 2 到 8 周，长线看数月以上趋势持有。相关指标不会重复按完整票数制造共识：系统展示原始信号数，但使用按策略家族折扣后的有效票和独立组数决定方向、置信度与正式资格。回测和验证统一使用初始止损、ATR 移动止损及短/中/长线 5/20/120 日时间止损，收盘触发后在下个可交易开盘卖出并记录跌停延迟。买入还会统一检查上市天数、ST/停牌、20 日平均成交额、换手率和订单成交占比；回测、历史证据与前向验证按成交占比计入平方根冲击成本。订单规模由 portfolio.reference_equity × 建议仓位 估算。风险标签统一显示为硬过滤、置信度/仓位扣分或仅提示，报告含义与真实资格规则一致。信号输出前还会先给出仓位策略：空仓、观望、轻仓试错 或 正常买入，避免市场不明确时强行推荐股票。日常信号不使用 PE、PE_TTM、PB、ROE 和分红条件；daily_basic 中的换手率只用于流动性校验，估值条件仍由独立的 value monthly / value quarterly 任务处理。首次使用、策略调整或补齐历史数据后先执行 validate build；当本地验证证据存在时，正式买入必须以“跑赢等权市场代理基准”为准：候选所属策略组合需达到独立日期簇样本量、样本外跑赢基准的折数、超基准 alpha（默认 0.5%）以及最大回撤（默认 -45%）门槛。绝对正收益不再是合格前提，弱市中持续跑赢市场的策略仍可正式推荐。市场非空头但没有合格候选时，系统放行“轻仓试错”（单票≤3%，标记为试错并进入前向测试验证）。--watch 会额外列出观察机会，只作为跟踪池，不等同于正式买入推荐。

类型	策略	说明
短线	sar kdj rsi bollinger volume_breakout	5-21 天周期
中线	ma_crossover macd atr_breakout trend_pullback	20-120 天周期
长线	dividend_deviation quality_value earnings_growth	120-600 天周期

详见 docs/strategies.md。relative_strength 因持续拖累 alpha 已移出默认组合，实现保留为研究项。原 24 个策略的重叠关系、统一诊断结果和 11 个退役项见 docs/todo/strategy-autopsy.md。保留不代表策略已经被证明有效；新增策略仍需先用组合消融比较净收益、回撤、换手和跨年稳定性。

策略正确性审计和修复优先级见 docs/todo/strategy-audit.md。

新的研究主线不再继续叠加技术指标，而是建设可追溯的新闻事件库、AI 结构化事件抽取、板块/个股映射和严格事件回测，详见 docs/todo/event-driven-strategy.md。

数据口径

新拉取的日线数据同时保存真实 OHLC（raw_*）和前复权 OHLC。策略计算默认使用前复权价格；回测成交、信号展示价和前向验证使用真实价格。旧版 Parquet 没有 raw_* 字段，回测和前向验证会报错；重新执行 fetch 可补齐，临时排查可加 --allow-adjusted-trades。

stk_limit 会提供精确涨跌停价，用于回测、前向验证和涨停策略的不可成交判断；没有该数据时回落到配置的涨跌停百分比近似判断。moneyflow 会在 signal 输出中标注资金确认、资金背离或资金分歧，用来辅助筛选短线和中线信号。

signal 在 A 股连续竞价时段（09:30-11:30、13:00-15:00，Asia/Shanghai）会先用约一分钟分批拉取全市场行情，再复用该快照校验候选股和持仓：默认 auto 选择东方财富，只有主源异常或有效报价覆盖不足时才在同一限速规则下退回新浪。展示盘中宽度、实时价、涨跌幅和高开/涨停/走弱等标签。午休、盘后和周末不请求实时源，改用本地/Tushare 日线；实时数据不写入 data/raw/daily/*.parquet，也不参与正式历史回测。可用 --realtime-source eastmoney|sina 固定来源，或使用 ./go-quant signal --realtime=false 关闭。若仓位策略判断应空仓，前向测试会写入 CASH 记录，用于验证“不买”是否规避了风险。

持仓管理

编辑 portfolio.yaml（交易流水格式）：

transactions:
  - date: "20240315"
    code: "000001.SZ"
    action: buy
    shares: 100
    price: 10.00
    comment: "示例买入"

运行 ./go-quant signal 自动显示持仓盈亏和已平仓历史统计。 详见 docs/portfolio.md

项目结构

quant-go/
├── cmd/go-quant/main.go        # CLI 入口
├── cmd/quant-web/main.go        # 本地 Web 入口
├── internal/
│   ├── config/                 # 配置管理
│   ├── data/                   # Tushare API + Parquet 存储
│   ├── strategy/               # 12 个策略实现（9 个日常、3 个慢频）
│   ├── backtest/               # 回测引擎 + 绩效指标 + 策略消融
│   ├── signal/                 # 多策略信号聚合
│   ├── validation/             # 样本外推荐资格验证与权重证据
│   ├── market/                 # 市场情绪分析
│   ├── news/                   # 新闻热度（新浪免费）
│   ├── realtime/               # 东方财富主源 + 新浪降级的盘中行情校验
│   └── portfolio/              # 持仓管理
├── docs/                       # 文档
├── config.example.yaml         # 配置模板
└── portfolio.yaml              # 个人持仓（gitignore）

文档

文档	内容
docs/commands.md	完整 CLI 命令参考
docs/strategies.md	全部策略详解
docs/todo/strategy-autopsy.md	指标尸检、去重依据与退役清单
docs/todo/strategy-audit.md	策略审计、P0 修复状态与后续路线
docs/todo/event-driven-strategy.md	事件驱动量化、AI 职责边界与分阶段实施路线
docs/portfolio.md	持仓管理流程
docs/prompts.md	AI 提示语速查
docs/web.md	本地 Web 控制台第一期
agent.md	Agent 开发指南